Méthodologie

Sources de données

• News financières : flux RSS publics d'éditeurs de presse et d'agences (Bloomberg, Reuters, Financial Times, Les Échos, Le Monde, La Tribune, Investing.com, Yahoo Finance, MarketWatch, Seeking Alpha, CoinDesk, etc.). La liste complète est visible dans l'onglet Sources pour les utilisateurs connectés.
• Cotations : Finnhub (actions US) et Yahoo Finance (indices européens, matières premières, devises, cryptomonnaies).

Ingestion et fréquence

Les flux RSS sont interrogés régulièrement (fréquence typique : toutes les 5 à 15 minutes selon la source). Chaque news est dédoublonnée (par URL puis par similarité de titre) avant d'entrer dans la base.

Score d'impact et direction

Chaque news reçoit un score d'impact de 1 à 10 et une direction (haussière, baissière ou neutre) calculés en deux étapes :

1. Score par mots-clés pondérés : détection de termes (banque centrale, résultats, M&A, régulation, géopolitique, tech, énergie…) associés à une catégorie et à un poids.
2. Enrichissement par IA : un modèle de langage (Google Gemini via Lovable AI Gateway) affine le score, la direction et extrait les tickers/secteurs concernés à partir du titre et du résumé.

Signaux informatifs (dashboard, page Signaux)

Le score composite d'un actif combine trois composantes :

• Le sentiment agrégé pondéré par l'impact des news des dernières 24 heures.
• La variation intraday du cours (source : Finnhub / Yahoo Finance).
• Un facteur de fiabilité issu du backtesting historique des signaux du même secteur (voir la page Performance).

Une convergence est signalée lorsque le sentiment des news et le momentum du cours pointent dans la même direction. Ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente.

Détection d'anomalies

Un scanner surveille en continu le volume de news autour de chaque actif/cluster. Lorsqu'un pic significatif apparaît par rapport à la moyenne mobile 7 jours, un signal « événement en cours » est publié.

Brief quotidien (IA)

Chaque matin, un brief court est généré à partir des news scorées des dernières 24 heures et des principaux indices. Le texte est produit par un modèle de langage sous consigne stricte de rester descriptif et factuel, sans formuler de recommandation d'achat ou de vente.

Horodatage et traçabilité

Chaque signal et chaque alerte envoyée est horodaté et conservé de manière immuable. La date et l'heure de génération sont affichées sur chaque signal.

Vitesse de détection (page /vitesse)

Pour chaque session « replay » clôturée et suffisamment échantillonnée, un calcul rétrospectif mesure le délai entre T_détection (timestamp d'ingestion de la première news du cluster ou de l'événement dans notre système) et T_réaction (premier échantillon de cours à partir duquel la variation cumulée depuis la baseline dépasse un seuil dépendant de la classe d'actif : 0,5 % pour un indice, 1,5 % pour une action, 2 % pour une cryptomonnaie).

Chaque mesure est étiquetée avec un niveau de confidence (haute / moyenne / basse) fonction de la densité d'échantillonnage autour de la détection. Les mesures avec moins de 5 échantillons ne sont pas publiées. Les cas où la détection a été postérieure à la réaction sont comptés au même titre que les autres — pas de sélection rétrospective pour flatter les moyennes. Les enregistrements sont immuables (aucune modification a posteriori possible). Ces mesures sont rétrospectives et ne préjugent pas des détections futures.

Limites connues

• Latence possible entre publication à la source et affichage dans l'app.
• Erreurs d'interprétation possibles du modèle IA (mauvais ticker, direction inversée, contexte manqué).
• Couverture non exhaustive : seules les sources actives et les tickers reconnus sont analysés.
• Dépendance à la qualité et à la disponibilité des flux tiers.