Combien de temps avant la réaction du marché ?
Pour chaque événement suffisamment couvert, nous mesurons a posteriori le temps écoulé entre la première news ingérée par Market Core et le moment où le cours a réellement dévié. Les mesures sont rétrospectives, vérifiables via les replays associés, et ne préjugent pas des détections futures.
Méthodologie honnête
T_détection : timestamp d'ingestion de la première news du cluster/événement dans notre base (créée dans notre système, indépendamment de la date de publication à la source).
T_réaction : premier échantillon de cours à partir duquel la variation dépasse un seuil dépendant de la classe d'actif (0,5 % pour un indice, 1,5 % pour une action, 2 % pour une crypto).
Confidence : « haute » si l'échantillonnage est dense (≥ 20 points, écart moyen ≤ 7 min autour de la détection) ; « moyenne » si densité intermédiaire ; « basse » sinon. Aucune mesure n'est publiée avec moins de 5 échantillons.
Transparence totale : les cas où nous avons détecté après le mouvement sont comptés au même titre que les autres. Aucune donnée n'est exclue pour améliorer l'agrégat.
Market Core est un service d'information et d'agrégation de données à caractère général. Les indicateurs, scores et signaux sont générés automatiquement, ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente au sens de la réglementation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.